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建设银行短信通知可以通过以下步骤进行设置。
1、前往建设银行柜台开通短信通知服务：前往建设银行柜台，向工作人员说明需要开通短信通知服务，提供银行卡和身份证信息，然后填写申请表并缴纳相关费用即可开通。
2、通过手机银行APP设置短信通知：
打开建设银行手机银行APP。
进入主页面，点击左上角的“短信银行”。
点击“开通短信服务”。
选择要开通短信服务的储蓄账户，输入手机号码并验证后即可完成设置。
3、通过网上银行设置短信通知：登录建设银行网上银行，选择“账户短信服务”，再选择“特色服务”，点击“余额通知”，按照页面提示操作即可开通短信通知服务。
步骤完成后，即可成功设置建设银行的短信通知服务，如有其他问题，可以前往建设银行的网点或拨打客服电话进行咨询。